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对美联储“耐心”的过度押注导致利率波动性飙升

  在本周美联储利率决议之前,由于交易员争相回补空头头寸,利率期权的波动性正在加剧。这一转变反映出,市场转向降息,市场从此前决策者将按兵不动转向降息的预期。   外汇天眼援引交易商…

  在本周美联储利率决议之前,由于交易员争相回补空头头寸,利率期权的波动性正在加剧。这一转变反映出,市场转向降息,市场从此前决策者将按兵不动转向降息的预期。

  外汇天眼援引交易商表示,投资者从短期波动性头寸中撤出,以及交易商对长期波动性押注的避险需求的组合,导致了资金紧缩。据交易员称,由于美联储定价的波动,许多做市商关闭了自己的账户,导致流动性匮乏,这加剧了市场波动。

  ICAP的数据显示,在近期市场波动的一个例子中,一个月到期的两年期互换利率波动率跃升至2010年以来的最高水平。

  交易商表示,投注美国利率将保持稳定似乎合乎逻辑,因为自1月份以来美联储一直表示要保持耐心。

  他们表示,由于贸易的升级以及令人失望的经济数据,导致短期波动加剧,最近几周美联储措辞转变的可能性已经上升。

  外汇天眼指出,美国银行的MOVE指数(衡量美国国债预期价格波动的指标)在上周上涨至2016年12月以来的最高点。短期利率波动加剧推动了这波涨势,这是押注美联储政策前景的一种流行方式。

(责任编辑:DF506)

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作者: 百姓财富

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