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如何减少程序化滑点对程序化交易影响

    程序化滑点,简单理解就是期望价与实际成交价之间的点差。我们这里有一个计算公式:滑点=行情tick级别波动速度×网络延迟时间。  &n…

    程序化滑点,简单理解就是期望价与实际成交价之间的点差。我们这里有一个计算公式:滑点=行情tick级别波动速度×网络延迟时间。

    在影响滑点的两个因素中,行情是我们无法左右的,因为行情永远处于波动的状态,但是网络延迟时间却是我们可以把握的。我们要清楚这样一点,我们在电脑上看到的行情并不是直播,而程序再根据这一行情下发指令仍需要时间,所以行情波动速度大加上网络延迟严重,会加大滑点的影响,尤其对小周期交易级别可能会产生颠覆性的后果。

    首先是加大程序化交易的级别,大周期交易级别的盈利点数和亏损点数都大于小的交易级别,在历史回测和模拟盘中,两者都是可以取得稳定盈利的模型,但是在实盘中,二者的区别就会凸显出来,因为滑点的尺度,和平均盈亏点数,不在一个数量级,大周期的交易级别一定比小的要有效的多。们举个例子,假如一个大周期级别的模型,平均亏损30点盈利平均50点。小级别周期平均亏损3点平均盈利5点。那么在模拟盘或者是历史回测中,我们可能看不出太大的区别,因为二者都可以得到稳定盈利。但是在实盘操作中二者就会有非常大的区别,大周期一定会比小周期级别有效的多。这是因为平均盈亏点数和滑点的尺度都不在一个数量级

    其次我们要明确一点,行情是一直在波动的所以产生滑点的原因不可能是行情。我们在进行历史回测或者是在模拟盘中经常会发现,每笔成交的价格都是按照我们想要的价格来止盈或者是止损的。那么究竟是什么原因呢?这是因为在历史回测或者是模拟盘中根本没有网络的延时。

一、降低网络延迟

    也就是说尽可能的找到连接我们程序化交易服务器最快的路径,来降低网络延迟。

二、尽量规避特定的行情波动速度快的时间点

    比如说某些投资者对非农就会采取完全规避的办法。在数据公布的15分钟前进行清仓。由于行情的波动速度是我们无法左右的,所以我们只能选择不清仓来尽量避免滑点对交易的影响。

    但是换个角度来看,程序化交易中的滑点还有可能会为我们增加利润。如果我们采取开单方式是逆tick级别的势,那滑点对我们来说是有利的,如果我们的平仓方式是顺tick级别的势,滑点也对我们也是有利的,这种情况下,我们的网络延迟较大,其实是一件好事。

    最后是规避特定的行情波动速度快的时间点,举个例子,有的人会在非农数据公布前的15分钟全部清仓,这种做法就完全规避了滑点的影响,就算滑点再大,也毫无影响。

    综上所述,采取的方式不同效果也不同,通过调整滑点计算公式中的两个乘数来降低和规避滑点。这里需要注意的一点是有的时候滑点还会增加你的收益,你需要记住,如果你开单方式是逆tick级别的势,那滑点对你有利,如果你平仓方式是顺tick级别的势,滑点也对你有利,此时,你的网络延迟较大,其实是好事!比如,回踩方式的下单,还有固定点数的止盈,滑点都是你的朋友。当然这种情况还是要靠你自己去辨别,如果你有两个以上的交易主机,你就要好好分析所有的下单和平仓,如果滑点对你有利,那就将指令放到慢网络主机上操作,反之,则要将这些指令放到快速网络主机上操作。

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作者: 百姓财富

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