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四大期货,广州有那些公司在招期货操盘手?

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四大期货

长期招聘操盘手的公司多半是假的
而且在你入职以后你会发现你被骗了
所以我建议你登录你感兴趣的大公司
在他们首页的最后一项招贤纳士
点进去应聘

四大期货

1:股指期货合约if1005、if1012是不是各代表了合约在2010年五月跟十二月到期?
是。
2:股指期货合约的涨跌是由什么决定的?
是参加交易的期民的买卖意愿决定的。
3:为什么不同到期月份的合约涨跌幅会不一样?
因为合约到期的时间不同,点数应当有变化,因此期民对合约到期的点数的预期不同。
升水与贴水:远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。
在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CONTANGO);如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”()。
关于基差的概念:是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格-期货价格。
基差包含着两个成份,即现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。前者反映两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对持有成本的影响很大;后者则反映现货与期货市场间的空间因素。基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因。
由此可知,各地区的基差随运输费用而不同。但就同一市场而言,不同时期的基差理论上应充分反映着持有成本,即持有成本的那部分基差是随着时间而变动的,离期货合约到期的时间越长,持有成本就越大,而当非常接近合约的到期日时,就某地的现货价格与期货价格而言必然相近或相等。
我们平时看到的比较多的诸如LME铜的升贴水、CBOT豆的升贴水以及新加坡油的
升贴水指的都是由这种基差变化。
在美国目前的情况下,不存在我们学术界经常讲的期货市场和现货市场,实际的情况是:期货交易所形成的价格是现货流通的基准价,现货流通只是一个物流系统,因产地、质量有别,在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水,即:
交易价 = 期货价 + 升贴水
也就是说,期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念,在实际运作中,二者是一个整体的市场,期货定价、现货物流,二者有机作用,才可以使市场机制得以正常运行。

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与宏观研究不同,策略研究是观察他人内心世界,形成投资决策。策略研究员的内心应该非常宁静。挑选策略研究员有几个标准,心静、金融专业知识完备,组织能力强,同时还要有探究欲和变异性思维。庄子的“不苟同于世俗,但合乎于自然”体现了策略研究的本质。因此我选择了陈显顺作为首席策略分析师。

【陈显顺】

大家认识我多数是通过《以真诚之心,对待研究》这篇文章。借此机会,我正式介绍一下我自己。我本科毕业于西南财经大学统计学院,专业是金融统计与风险管理,硕士毕业于清华大学经济管理学院,专业是金融学。

初次见到黄老师,是2015年在北大汇丰。我记得当时是和几个实习生一起见黄老师,在前面几位同学讲述完自己的公司或行业的推荐逻辑之后,黄老师问我我的看法。我回答,这些都是已知信息。后续黄老师问我你的规划目标,我回答想要参悟股票这个世界,于是就开始了我在国君的研究之旅。值得一说的是,我的第一份实习就是我的工作,就是国君。

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作者: 网络投稿

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