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西安财经大学是一本吗,期货市场风险的预测和度量.VAR方法

一、风险测量方法 风险测量的模型主要有两大类:参数模型和非参数模型。参数模型包括分析法的各类模型,利用了灵敏度和统计分布特性简化了VaR,但由于对分布形式的假定和灵敏度的局部特征,…

西安财经大学是一本吗

一、风险测量方法 风险测量的模型主要有两大类:参数模型和非参数模型。参数模型包括分析法的各类模型,利用了灵敏度和统计分布特性简化了VaR,但由于对分布形式的假定和灵敏度的局部特征,分析法很难有效处理实际金融市场的厚尾性和大幅度波动的非线性问题,因而会产生测量误差以及模型风险。非参数法包括历史模拟法和Monte Carlo模拟法,相对分析法来说,模拟法可以较好地处理非正态问题,是一种完全估计,可有效处理非线性问题。 1.参数法 分析法是VaR计算中最为常用的方法,它利用证券组合的价值函数与市场因子间的近似关系、市场因子的统计分布(方差-协方差矩阵)简化VaR的计算。分析法根据证券组合价值函数形式的不同,可分为两大类:Delta-类模型和Gamma-类模型。其中,Delta-类模型识别的是线性风险,Gamma-类模型可识别凸性风险,例如组合中含有期权类的衍生品。本文将采用Delta-类模型中的Delta-正态模型与Delta-GARCH模型进行分析。 2.非参数法 (1)历史模拟法 最简单而又直观的方法就是历史模拟法,其核心就是根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布,用给定历史时期上所观测到的市场因子的变化,来表示市场因子的未来变化。然后,根据市场因子的未来价格水平对头寸进行重新估值,计算出头寸的价值损益变化。最后,在历史模拟法中将组合的损益从小到大进行排序,得到损益分布,通过给定置信度下的分位数求出VaR。 (2)Monte Carlo模拟法 由于分析利用了统计分布特征,如果市场存在厚尾性和大幅度波动的非线性问题,则风险测量偏差会比较大。Monte Carlo模拟是反复模拟决定金融工具价格的随机过程,每次模拟都可以得到组合在持有期末的一个可能值,然后进行大量的模拟,那么组合价值的模拟分布将收敛于组合的真实分布,然后根据置信度得到VaR。

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1、交易心理:建议读《炒股的智慧》10遍
2、交易系统:建议读《通向金融王国的自由之路》30遍《海龟交易系统》
3、综合类: 建议读《我的投资生涯不是梦》《幽灵的礼物》等
4、技术分析:建议读《期货市场技术分析》约翰莫非
5、各种理论:k线理论:《日本蜡烛图技术》、《股票k线战法》、《主控k线战略》
6、道氏理论:《道氏理论》 罗伯特·雷亚 《股市晴雨表》 汉密尔顿,美
7、波浪理论:《艾略特波浪理论:市场行为的关键》、《外汇波浪理论》
作者:(美)比克弗德
8、江恩理论 :《江恩华尔街45年》
9、混沌理论:比尔,威廉姆《证券混沌操作法》 、《证券交易新空间 》
10、大师经典:《巴菲特与索罗斯的投资习惯》等
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以上资料来源:财智金融论坛

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公司拟每10股转增3股并派现0.50元。

国电南自:2019年净利同比增7.78% 拟10派0.5元

国电南自(600268)3月26日晚发布年报,2019年度,公司实现营收49.47亿元,同比增长0.33%;净利为5627万元,同比增长7.78%。公司拟每10股派现0.50元。

青岛港:2019年净利同比增5.47% 拟10派2元

青岛港(601298)3月26日晚发布年报,2019年度,公司实现营收121.64亿元,同比增长3.60%;净利为37.9亿元,同比增长5.47%。基本每股收益0.59元。公司拟每10股派现2.003元。

中国铝业:2019年净利同比增2.38%

中国铝业(601600)3月26日晚发布年报,2019年度,公司实现营收1900.74亿元,同比增长5.46%;净利为8.51亿元,同比增长2.38%。

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作者: 网络投稿

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