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白糖期权交易规则

(一)白糖期权交易规则解读 (二)白糖期权挂牌合约月份及挂牌合约数量 白糖期权的挂牌合约月份为标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(双边)…

(一)白糖期权交易规则解读

(二)白糖期权挂牌合约月份及挂牌合约数量

白糖期权的挂牌合约月份为标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(双边)之后的第二个交易日挂牌。新挂牌期权合约数量为1个平值、5个实值和5个虚值期权合约。期权合约上市交易后,交易所在每个交易日闭市后,根据标的物结算价格,确定平值期权的行权价格,不足上述数量的,将增挂白糖期权合约。

(三)新挂牌期权合约及其基准价如何查询

期权挂牌前一个交易日结算后,交易所通过网站交易数据栏目公布挂牌基准价,于上一日结算数据包中发送挂牌基准价及相应波动率。新月份期权合约挂牌时间为标的期货合约挂牌交易的下一个交易日;新挂牌期权合约为1个平值、5个实值和5个虚值期权合约。标的期货结算价变化导致实值或虚值期权合约不足上述数量的,交易所将增挂新的期权合约。期权合约挂牌基准价根据期权价格影响因素确定。交易所参考标的历史波动率确定隐含波动率,然后根据利率、到期时间、行权价格、标的期货价格等,利用期权定价公式计算出期权的理论价格,作为期权合约挂牌的基准价。

(四)白糖期权涨跌停板

白糖期权的涨跌停板幅度同白糖期货涨跌停板幅度,白糖期权涨跌停板随期货涨跌停板幅度调整而调整。期权涨跌停板价格计算公式如下:(1)涨停板价格= 期权合约上一日结算价+标的期货合约上一日结算价×标的期货合约涨停板的比例;(2)跌停板价格= MAX(期权合约上一日结算价-标的期货合约上一日结算价×标的期货合约跌停板的比例,期权合约小变动价位)。其中,MAX( )表示括号中项目的大值。

(五)郑商所期权交易包括哪些指令

郑商所期权套利指令包括:买入跨式套利、卖出跨式套利、买入宽跨式套利与卖出宽跨式套利。期权套利指令须附加指令属性。指令属性包括:立即成交剩余指令自动撤销(IOC)、立即全部成交否则自动撤销(FOK)等。期权套利指令为限价指令,每笔大下单量按照期权限价指令的相关规定执行。

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作者: 百姓财富

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